导入价格历史

回测使用你自己提供的历史数据，通常从你经纪商的 MetaTrader 导出。这样结果与同一账户在 MetaTrader 测试器中的表现接近，而且数据保持私密：只为你的账户存储，只用于你的回测。

M1（一分钟）K 线最好。测试器用它构建所有更大的周期，并用它模拟每根 K 线内部的价格。

MetaTrader 5（推荐）

1. 在市场数据页面下载导出脚本 QuantForge_HistoryExport.mq5。
2. 在 MetaTrader 5 中打开 File → Open Data Folder → MQL5 → Scripts，把脚本复制进去。
3. 按 F4 打开 MetaEditor，打开脚本并按 Compile (F7)。MetaTrader 只列出已编译的程序。
4. 将 Tools → Options → Charts → Max bars in chart 设为 Unlimited 并重启 MetaTrader。否则导出会停在约三个月的 M1。
5. 在导航器中，把 Scripts → QuantForge_HistoryExport 拖到任意图表上，输入品种（例如 EURUSD,XAUUSD）和年数，然后点 OK。
6. 回到市场数据页面，导入 MQL5 → Files → QuantForge 中的文件。

脚本会在每个文件中写入品种的小数位、合约大小和经纪商，因此导入时无需额外信息。

不使用脚本

• MetaTrader 5： View → Symbols → Bars，选择 M1 和日期范围，点击 Request，再点击 Export Bars。
• MetaTrader 4： Tools → History Center，选择品种和 M1，然后 Export。

这些文件不包含合约信息，导入前请在核对步骤中检查小数位和合约大小。

导入时会检查什么

在存储任何数据之前，你会看到识别出的品种、周期、小数位和合约大小，并可以修改。重复的 K 线会被丢弃，无法读取的行会被报告，交易日内一小时或更长的缺口会被列出供你判断。历史按月存储；再次导入同一品种会合并新的月份。

点差

MetaTrader 导出的数据包含每根 K 线的点差，测试器默认使用它。没有点差列的历史使用测试器中设置的固定点差。