Un backtest de stratégies forex que vous pouvez regarder
Testez une stratégie sur l'historique M1 de votre courtier avant d'y risquer de l'argent. Appuyez sur lecture pour revoir chaque trade sur le graphique, spread, commission, slippage et swap compris, puis exportez les mêmes règles en EA MetaTrader.
Ce que comprend le backtest
- Deux modèles de ticks : 1 minute OHLC (précis, par défaut) ou prix d’ouverture seulement (rapide, pour les stratégies qui agissent à chaque nouvelle barre).
- Des coûts réels : spread issu de votre historique, commission par lot, slippage sur les ordres au marché, swap par nuit (triple le mercredi), marge et stop-out.
- Comptes hedging ou netting sur MT5, comme chez votre courtier.
- Relecture visuelle de 1× à 1000×, avec entrées, sorties, stop loss et take profit sur le graphique, pendant que le canevas montre quels blocs sont passés, ont échoué ou se sont déclenchés à chaque barre.
Un rapport utile
Chaque test donne le profit net, le profit factor, le drawdown maximal en argent et en pourcentage, le facteur de récupération, le ratio de Sharpe, le taux de réussite, les séries et les coûts, ainsi que :
- la courbe d’équité et de solde avec le drawdown en dessous,
- chaque trade avec son motif de sortie (cliquez-en un pour l’afficher sur le graphique),
- une carte des rendements mensuels et un journal complet,
- la liste de tout ce qui pourrait faire différer les résultats d’un compte réel.
Ce que vous testez, c’est ce que vous exportez
Le testeur applique les mêmes règles que l’EA généré par QuantForge, du contrôle « une fois par barre » au break-even, aux grilles et aux ordres en attente. Quand les résultats vous conviennent, exportez la stratégie en MQL4 ou MQL5 et lancez-la dans MetaTrader. Les boutons MT5 tester .ini et Inputs .set permettent de refaire exactement le même test dans le testeur de MetaTrader.
Pas encore de stratégie ? Partez d’un modèle testé sur deux ans d’EURUSD, ou créez-en une avec le créateur d’EA sans code.
Questions fréquentes
D'où viennent les données de prix ?
De vous. Exportez les barres M1 de votre propre terminal MetaTrader 4 ou 5 avec notre script gratuit, ou importez un CSV. Utiliser l'historique de votre courtier rapproche les résultats de ce que montre le testeur MetaTrader pour le même compte. Vos données sont stockées pour votre compte uniquement. Voir l'import d'historique.
Quelle est la précision du backtest ?
Le modèle par défaut simule le mode « 1 minute OHLC » de MetaTrader : chaque barre M1 donne quatre ticks, un stop touché dans une barre est exécuté à son niveau et un gap est exécuté au nouveau prix. Le spread vient de l'historique quand il en contient un. MetaTrader génère plus de ticks par minute, donc de petits écarts sont normaux ; exportez les fichiers .ini et .set du test pour le refaire dans MetaTrader et comparer.
Quelles unités de temps et quelle durée d'historique ?
Avec l'offre gratuite, H1, H4 et D1 sur un an maximum. Pro et Studio testent toutes les unités de temps de M1 à D1 sur tout votre historique.
Peut-on optimiser les paramètres d'une stratégie ?
Oui, avec Studio : une recherche en grille sur vos paramètres avec un test forward sur des données que l'optimisation n'a jamais vues, plus une analyse Monte Carlo des trades. Voir les fonctions Studio.
De bons résultats en backtest garantissent-ils un EA rentable ?
Non. Un backtest montre comment des règles fixes se sont comportées sur le passé. Les marchés changent, et une stratégie ajustée au passé échoue souvent sur de nouvelles données. Utilisez un test forward, lisez les avertissements du rapport et tradez d'abord sur un compte démo.
Créez votre premier EA dès aujourd’hui
L’offre gratuite comprend trois projets, des backtests de H1 à D1 sur un an, l’export MQL4/MQL5 et le convertisseur.