Um backtest de forex que pode ver a acontecer
Teste uma estratégia com o histórico M1 da sua corretora antes de arriscar dinheiro. Carregue em play para rever cada operação no gráfico, com spread, comissão, slippage e swap incluídos, e depois exporte as mesmas regras como EA do MetaTrader.
O que inclui o backtest
- Dois modelos de ticks: 1 minuto OHLC (preciso, predefinido) ou só preços de abertura (rápido, para estratégias que agem a cada nova barra).
- Custos reais: spread do seu histórico, comissão por lote, slippage em ordens a mercado, swap por noite (triplo à quarta-feira), margem e stop-out.
- Contas hedging ou netting no MT5, como na sua corretora.
- Reprodução visual de 1× a 1000×, com entradas, saídas, stop loss e take profit no gráfico, enquanto a tela mostra que blocos passaram, falharam ou dispararam em cada barra.
Um relatório útil
Cada teste dá o lucro líquido, o profit factor, o drawdown máximo em dinheiro e em percentagem, o fator de recuperação, o rácio de Sharpe, a taxa de acerto, as séries e os custos, e ainda:
- a curva de capital e de saldo com o drawdown por baixo,
- cada operação com o motivo de saída (clique para a ver no gráfico),
- um mapa de rendibilidades mensais e um registo completo,
- a lista de tudo o que pode fazer os resultados diferirem de uma conta real.
O que testa é o que exporta
O testador aplica as mesmas regras do EA gerado pelo QuantForge, desde «uma vez por barra» até ao break-even, às grelhas e às ordens pendentes. Quando os resultados o convencerem, exporte a estratégia em MQL4 ou MQL5 e execute-a no MetaTrader. Os botões MT5 tester .ini e Inputs .set permitem repetir exatamente o mesmo teste no testador do MetaTrader.
Ainda não tem estratégia? Comece com um modelo testado em dois anos de EURUSD, ou crie uma com o criador de EA sem código.
Perguntas frequentes
De onde vêm os dados de preços?
De si. Exporte barras M1 do seu próprio terminal MetaTrader 4 ou 5 com o nosso script gratuito, ou importe um CSV. Usar o histórico da sua corretora aproxima os resultados do que o testador do MetaTrader mostra para a mesma conta. Os seus dados são guardados só para a sua conta. Veja importar histórico.
Qual é a precisão do backtest?
O modelo predefinido simula o modo «1 minuto OHLC» do MetaTrader: cada barra M1 dá quatro ticks, um stop atingido dentro de uma barra é executado no seu nível e um gap ao novo preço. O spread vem do histórico quando o inclui. O MetaTrader gera mais ticks por minuto, por isso pequenas diferenças são normais; exporte os ficheiros .ini e .set do teste para o repetir no MetaTrader.
Que timeframes e quanto histórico posso testar?
No plano gratuito, H1, H4 e D1 até um ano. O Pro e o Studio testam todos os timeframes de M1 a D1 com todo o seu histórico.
Posso otimizar os parâmetros de uma estratégia?
Sim, com o Studio: uma pesquisa em grelha sobre os seus inputs com teste forward em dados que a otimização nunca viu, mais uma análise Monte Carlo das operações. Veja as funções do Studio.
Bons resultados de backtest significam que o EA vai ser lucrativo?
Não. Um backtest mostra como regras fixas se comportaram no passado. Os mercados mudam, e uma estratégia ajustada ao passado falha muitas vezes com dados novos. Use um teste forward, leia os avisos do relatório e negoceie primeiro numa conta demo.
Crie hoje o seu primeiro EA
O plano gratuito inclui três projetos, backtests de H1 a D1 ao longo de um ano, exportação MQL4/MQL5 e o conversor.