看得见过程的外汇策略回测
在投入真金白银之前，先用你的经纪商的 M1 历史数据测试策略。按下播放，在图表上回放每一笔交易（含点差、佣金、滑点和隔夜利息），再把同样的规则导出为 MetaTrader EA。
回测包含什么
- 两种报价模型： 1 分钟 OHLC（精确，默认）或仅开盘价（快速，适合只在新 K 线时操作的策略）。
- 真实成本： 来自历史数据的点差、每手佣金、市价单滑点、每晚隔夜利息（周三三倍）、保证金和强制平仓。
- 对冲或净头寸账户（MT5），与你的经纪商一致。
- 可视化回放，速度 1× 到 1000×，图表上显示入场、出场、止损和止盈，同时画布显示每根 K 线上哪些模块通过、未通过或已执行。
能指导行动的报告
每次测试都会给出净利润、盈利因子、最大回撤（金额和百分比）、恢复因子、夏普比率、胜率、连胜连亏和成本，此外还有：
- 净值和余额曲线，下方显示回撤，
- 每笔交易及其出场原因（点击即可跳到图表上的位置），
- 月度收益热力图和完整日志，
- 所有可能导致结果与实盘账户不同的因素清单。
测试的就是导出的
测试器执行的规则与 QuantForge 生成的 EA 完全相同，从“每根 K 线一次”到保本、网格和挂单。结果满意后，把策略导出为 MQL4 或 MQL5，在 MetaTrader 中运行。用 MT5 tester .ini 和 Inputs .set 按钮，可以在 MetaTrader 测试器中精确重复同一测试。
还没有策略？从经两年 EURUSD 数据测试的模板开始，或用无代码 EA 构建器创建一个。
常见问题
价格数据从哪里来？
来自你自己。用我们的免费脚本从你的 MetaTrader 4 或 5 终端导出 M1 K 线，或导入 CSV。使用你的经纪商的历史数据，结果更接近 MetaTrader 测试器对同一账户给出的结果。数据仅为你的账户私密保存。参见导入历史数据。
回测有多准确？
默认模型模拟 MetaTrader 的“1 分钟 OHLC”模式：每根 M1 K 线变成四个报价，K 线内触发的止损按其价位成交，跳空则按新价格成交。如果历史数据包含点差，就使用其中的点差。MetaTrader 每分钟生成的报价更多，所以小差异是正常的；可以导出该次测试的 .ini 和 .set 文件，在 MetaTrader 中重复测试对比。
可以测试哪些周期、多长的历史？
免费版：H1、H4 和 D1，最长一年。Pro 和 Studio 可以在全部历史上测试 M1 到 D1 的所有周期。
可以优化策略参数吗？
可以，在 Studio 版中：对输入参数做网格搜索，并在优化从未见过的数据上做前向测试，还可以对交易做蒙特卡洛分析。参见 Studio 功能。
回测结果好，就说明 EA 会盈利吗？
不是。回测只说明固定规则在过去的数据上表现如何。市场会变化，针对过去调好的策略在新数据上常常失效。请做前向测试，阅读报告中的警告，并先在模拟账户上交易。
今天就构建你的第一个 EA
免费版包含三个项目、H1 至 D1 一年的回测、MQL4/MQL5 导出和转换器。